تحلیل سری های زمانی مالی یکی از پرطرفدارترین زمینه های آماری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. لطفاً در صورت انتشار منبع آر استودیو را ذکر فرمایید.
سرفصل های آموزش تحلیل سری های زمانی مالی:
-
بازده دارایی (Asset Return)
-
سود خام تک دوره ای (One-Period Simple Return)
-
سود خام چند دوره ای (Multi-Period Simple Return)
-
بازده ناخالص
-
بازده خالص
-
ترکیب پیوسته
-
بازده مرکب مستمر
-
بازده سبد سهام (Portfolio Return)
-
پرداخت سود سهام (Dividend Payment)
-
بازده مازاد (Excess Return)
-
خواص توزیعی سودها
-
مروری بر توزیع های آماری و گشتاورها
-
تابع توزیع بازده ها
-
توزیع نرمال
-
توزیع لگ نرمال
-
توزیع پایدار
-
توزیع نرمال مقیاس
-
بازده چند متغیره
-
تابع درستنمایی بازده
-
خواص چند متغیره بازده ها
-
خواص تجربی بازده ها
-
تحلیل و بحث و نتیجه گیری
مقدمه آموزش
1- بازده خالص خام از یک سبد سهام شامل N دارائی، یک میانگین وزنی از بازده های خالص خام از دارائی های در برگیرنده است، که وزن هر دارائی درصدی از مقدار سبد سهام سرمایه گذاری شده در آن دارائی است. فرض کنید p یک سبد سهام باشد که وزن را به دارائی i می دهد. لذا سود خام p در زمان t بصورت زیر می باشد.
2- علاوه بر سری های بازده، ما همچنین روند نوسان و رفتار بازده های غایی از یک دارائی را بررسی می نماییم. فرآیند نوسان نسبت به واریانس شرطی بازده روی زمان در نظر گرفته می شود. که موضوع جذابی می باشد چرا که، همانطوریکه در شکل های 1.2 و 1.3 نشان داده شده است نوسان بازده ها در طول زمان متفاوت بوده و به صورت خوشه ای به نظر می رسد.
3- در کاربرد، نوسان نقش مهمی در منوهای قیمت گذاری و مدیریت دارد. تحت مقادیر غایی از یک سری بازده، ما مقادیر منفی یا مثبت بزرگ را معتدل می کنیم. جدول 1.2 نشان می دهد که ماکزیمم و مینیمم یک سری می تواند حائز اهمیت باشد.
4- بازده های غایی منفی در مدیریت ریسک مهم می باشند، در حالی که بازده های غایی مثبت شاخصی از یک وضعیت کوتاه مدت می باشند. در فصل 7 به مطالعه خواص و کاربرد بازده های غایی، مثل فرکانس رخدادها، اندازه مقادیر غایی، و اثر متغیرهای اقتصادی روی مقادیر غایی را بررسی می کنیم.
عنوان آموزش: آموزش تحلیل سری های زمانی مالی
فرمت فایل: پاورپوینت (.ppt)
تعداد اسلایدها: 55
تهیه و تنظیم: سایت آموزشی آر استودیو
امکانات: نمودارها و تعاریف دقیق سری زمانی مالی
برای دانلود این آموزش بر روی تصویر زیر کلیک کنید:
حتماً بخوانید:
