در این مقاله دانلود رایگان پروژه سری زمانی با نرم افزار R را به شما پیشنهاد می کنیم:
عنوان پروژه:
مدل بندی سری زمانی روی داده های سالیانه قیمت نفت برنت (Euro Brent) با نرم افزار R
ساختار مدل های ARMA:
-
شناسایی (Identification)
-
برآورد (Estimation)
-
آزمون تشخیصی (Diagnostic Checking) یا تشخیص دقت
مرحله 1
این مرحله شامل تعیین مرتبه مورد نیاز مدل برای دستیابی به خصوصیات پویای داده‌ها می‌باشد. بنابراین از روش نموداری (رسم داده‌ها در طول زمان و ترسیم acf و pacf) به منظور تعیین مشخصات مناسب‌تر استفاده می‌شود.
مرحله 2
این مرحله شامل براورد پارامترهای مدل تعیین شده در مرحله اول است که بسته به مدل، می‌توان از روش حداقل مربعات یا تکنیک دیگری که به عنوان حداکثر درست‌نمایی شناخته می‌شود، استفاده نمود.
مرحله 3
این مرحله شامل آزمون و بررسی مدل می‌باشد؛ یعنی تعیین اینکه آیا مدل تصریح و براورد شده کفایت می‌کند. بدین منظور باکس و جنکینز دو روش را پیشنهاد می‌کنند: بیش برازشی (Overfitting) و عارضه‌یابی پسماند (Residual Diagnostics). بیش برازشی شامل انطباق هدفمند یک مدل بزرگتر نسبت به مدل مورد نیاز به منظور دستیابی به پویایی دادههای شناسایی شده در مرحله اول می‌باشد. در صورتی که مدل تصریح شده در مرحله اول مناسب باشد، هر جزء اضافی که به مدل ARMA اضافه شود، بی‌معنی خواهد بود.
عارضه‌یابی پسماند مبتنی بر بررسی پسماندها به منظور دستیابی به شواهدی دال بر وابستگی خطی می‌باشد که در صورت وجود، مبین این است که مدلی که تصریح شده به منظور دستیابی به خصوصیات داده‌ها مناسب نمی‌باشد.
معیارهای اطلاعاتی برای بررسی مدل:
-
معیار اطلاعاتی آکاییک (AIC)
-
معیار اطلاعاتی شوارز بیزین (SBIC)
-
معیار اطلاعاتی حنان-کویین (HQIC)
داده ها:
داده هایی که در این تحقیق انتخاب شده است، مربوط به داده های قیمت نفت برنت اروپایی (دلار به ازای هر بشکه) به صورت سالیانه از سال 1987 تا سال 2015 میلادی می باشد.
مشخصات پروژه:
عنوان: مدل بندی سری زمانی روی دادههای سالیانه قیمت نفت برنت (Euro Brent) با نرم افزار R
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 25
نرم افزار مورد استفاده: R
کدنویسی نرم افزاری: دارد (برای دریافت کدهای این پروژه با ما تماس بگیرید)
داده: دارد
تهیه و گردآوری: آر استودیو، مرجع دانلود رایگان مطالب آماری
برای دانلود این فایل با فرمت PDF بر روی تصویر زیر کلیک کنید:
حتماً بخوانید:
